Cartographie des risques systémiques
La cartographie des risques consiste en un tableau de bord prospectif global des principales sources de risques du système financier.
Celle-ci est élaborée autour d’un ensemble d’indicateurs macroprudentiels visant à identifier les risques avérés ou latents que ce soit au niveau des marchés financiers, des institutions ou des secteurs des entreprises et des ménages.
CARTOGRAPHIE DES RISQUES SYSTÉMIQUES |
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L’appréciation des indicateurs de la cartographie des risques est effectuée à travers l’attribution de scores, sur une échelle de 1 à 5, croissante en fonction du risque. Elle prend en considération, également, l’évolution prévisionnelle attendue de certains indicateurs afin de conférer à l’analyse une dimension prospective.
- Pilier risque macroéconomique : ce pilier regroupe les risques induits par les facteurs économiques d’ensemble susceptibles d’affecter les institutions financières et les marchés financiers.
- Pilier des risques liés aux conditions monétaires et financières : ce pilier regroupe les risques liés à une surchauffe du crédit, un excès de liquidité bancaire ou à une situation où les banques ne sont pas en mesure de financer l’économie à un coût raisonnable.
- Pilier risque immobilier : ce pilier regroupe les risques induits par l’évolution des prix des actifs immobiliers et du marché du crédit immobilier.
- Pilier risque de marché : ce pilier recouvre les risques de concentration ou de manque de profondeur des marchés de capitaux ainsi que les risques de dispersion ou de valorisation excessive.
- Pilier risque de liquidité : ce pilier regroupe les risques de sous-liquidité bancaire et de pression sur le collatéral des banques.
- Pilier risque de crédit : ce pilier couvre le risque de défaut significatif des agents économiques non financiers – ménages, entreprises et souverain – susceptible de déséquilibrer les bilans bancaires.
- Pilier solidité des institutions financières : ce pilier couvre le risque que des institutions financières présentent des vulnérabilités à caractère systémique voire un risque de défaillance.
- Pilier risque de contagion : ce pilier correspond au risque que les difficultés potentielles au sein d’une institution financière ou d’une composante du secteur financier, au Maroc ou à l’échelle internationale, se propagent aux autres institutions financières ou aux autres composantes du secteur financier voire au secteur financier dans son ensemble.
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