Stress tests
Bank Al-Maghrib réalise régulièrement trois grandes catégories de stress tests afin d’évaluer la résilience du système bancaire face à des chocs extrêmes :
1 - Stress tests de sensibilité qui consistent à mesurer l’impact d’un choc de crédit, de liquidité, de marché, de taux d’intérêt ou de change, sur l’équilibre bilantiel et/ou la solvabilité des institutions financières.
2 - Stress tests de contagion interbancaire qui mesurent le risque de propagation de la défaillance d’une banque aux autres banques de la place à travers leurs engagements bilatéraux, sur les marchés interbancaires à blanc et collatéralisé.
3 - Stress tests macro qui évaluent la capacité du système bancaire à résorber des chocs émanant de l’environnement macroéconomique.
Ces stress-tests sont effectués sur la base de l’analyse de l’environnement national et international. Les résultats obtenus servent à mettre en œuvre les actions nécessaires afin de réduire les effets des chocs en cas de leur réalisation effective.