Circulaire N°16/G/2005

Circulaire N°16/G/2005 du 05/08/2005 relative aux positions de change

BANK AL-MAGHRIB
LE GOUVERNEUR
N°16/G/2005

Rabat,  le 5 août 2005

AMENDEMENT DES CIRCULAIRES DE BANK AL-MAGHRIB RELATIVES AUX POSITIONS DE CHANGE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES

Les dispositions des circulaires N°9/G/96 du 29 mars 1996 et N°15/G/98 du 30 décembre 1998, relatives aux positions de change des établissements bancaires sont amendées comme suit :

Article 1
Les positions de change  sont déterminées à partir des éléments suivants :

  • Les éléments d'actif et de passif libellés en devises étrangères, y compris les avoirs en billets de  banque étrangers, travellers-chèques et lettres de crédit et les intérêts courus à payer et à recevoir en devises.
  • Les opérations de change au comptant et à terme inscrites en hors bilan. 
  • L’équivalent delta du portefeuille total d’options de change.

Article 2
Les données du bilan et du hors bilan reportées en annexe doivent être extraites de l’arrêté comptable, celles concernant le calcul du delta du portefeuille d’options doivent provenir du système de gestion.

Article 3
Les établissements bancaires doivent adresser à la Direction des Opérations Monétaires et des Changes (DOMC), chaque jour avant midi, l’état de leurs positions de change du jour précédent, établi selon le modèle en annexe.
Les modalités de transmission sur support magnétique seront définies et communiquées par la DOMC. 

Les autres dispositions des circulaires N°9/G/96 et 15/G/98 demeurent inchangées.

Rechercher

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :