Stress tests

Le dispositif de stress testing est utilisé par Bank Al-Maghrib pour évaluer la résilience du système bancaire face à des chocs extrêmes.

Ce dispositif renvoie à plusieurs catégories de stress tests :

1. Stress tests de sensibilité : qui mesure l’impact d’un choc de crédit, de liquidité, de marché, de taux d’intérêt ou de change, sur l’équilibre bilantiel et/ou la solvabilité des institutions financières.
2.  Stress tests de contagion interbancaire : qui mesure le risque de propagation de la défaillance d’une banque aux autres banques de la place à travers leurs engagements bilatéraux, sur les marchés interbancaires à blanc et collatéralisé.
3. Stress tests transfrontaliers : qui évalue la contagion transfrontalière évaluant les liens financiers entre les banques marocaines et leurs filiales implantées principalement en Afrique.
4. Stress tests entre les banques et les compagnies d’assurances : qui évalue le risque de contagion découlant des interconnexions directes entre les banques et les assurances. Cela se fait à travers l’analyse de la matrice des interconnexions directes découlant des expositions bilatérales entre les secteurs assurantiel et bancaire.
5. Stress tests macro : qui évalue la capacité du système bancaire à résorber des chocs émanant de l’environnement macroéconomique. Ces stress-tests sont effectués sur la base de l’analyse de l’environnement national et international. Les résultats obtenus servent à mettre en œuvre les actions nécessaires afin de réduire les effets de choc en cas de leur réalisation effective.